تحلیل اثرات متقابل نا اطمینانی بورس اوراق بهادار تهران در میان بورس های منطقه و جایگاه آن: کاربرد الگوی mgarh (bekk)

بورس های اوراق بهادار به عنوان نبض اقتصاد جامعه مطرح هستند. داشتن بورس پویا و رو به رشد به توسعه اقتصادی کشور کمک شایانی می نماید. بورس های اوراق بهادار از دو بعد داخلی و بین المللی قابل بررسی می باشند. اثرات اخبار خوب و بد داخلی و شوک ها و نوسانات جهانی ازجمله عوامل مؤثر بر نرخ بازدهی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار می باشد. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات شاخص بورس های تهران، استانبول و دوبی از فروردین 1390 تا فرودین 1393، به بررسی اثرگذاری اخبار خوب و بد و شوک ها و نوسانات بین المللی با استفاده از الگو های garch تک متغیره و چند متغیره (bekk)پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که اخبار خوب و بد،  شوک ها و نوسانات بازار مالی دبی اثرات معنی داری بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران دارد.